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相传貔貅是三百多万年以前生活在西藏及四川康定一带的西域猛兽，具有极强的搏击能力，当年姜子牙助武王伐纣时，行军途中偶遇一只貔貅，但当时无人认识，姜子牙觉得它长相威猛非凡，就想方设法将他收复并当做自己的坐骑，带着他屡战屡胜。周武王见貔貅如此骁勇神奇，就封它为云。姜子牙发现貔貅每天食量惊人，却从不大小便，唯一排出的就是从其全身的毛皮里分泌出的一点奇香无比的汗液，四面八方的动物闻到这种奇香后无不争先恐后跑来争食，结果反被貔貅吃掉。

还有一个传说，相传貔貅原本是玉皇大帝的宠物，每天以金银财宝为食，他原本是可以排泄的，但有一天，淘气的小貔貅吃饱了爬在玉皇大帝的宝座上睡了一 觉，没想到睡梦中他竟在宝座上排了污物。玉皇大帝上朝时发现了这一有损皇家威严的事情，非常生气地在貔貅的屁股上狠狠拍了一巴掌，这下貔貅从此没了肛门，不能排泄了。也正因为这事，貔貅被贬到了凡间。